藤Copula相关论文
本文选取我国大陆地区1990～2019年的地震灾害数据为研究样本，以地震造成的直接经济损失、死亡人数和受伤人数三个维度为研究对象，建立......
随着全球经济一体化进程的加快,国内金融市场的系统性风险和不确定性也随之增加,一个市场或者金融机构的风险可能会通过不同途径扩......
现有分位点回归方法在进行多分位点预测时往往需要为每个分位点单独建立模型,不仅训练成本高还会导致“分位点交叉”.对此,提出了......
随着世界经济一体化以及金融一体化的不断加深,中国经济和世界经济的关系也更加紧密。世界金融体系逐渐成为一个整体,各个金融市场......
资产组合风险管理的核心内容是组合风险的识别和估计。本文选择不同的模型对风险进行量化,从而有效估计股票投资组合风险。基于t-G......
干旱是一种形成机制复杂的自然灾害,其对人类社会造成的严重危害促使干旱预测技术的发展。为提高淮河流域的干旱预报水平,通过标准......
CMIP5中不同GCM模式对降雨的模拟能力不同,且存在较大不确定性。本文采用藤Copula技术构建不同GCM模式降雨与实测降雨间的多维联合......
波动率可以衡量金融市场风险,在资产配置和风险管理等方面有重要意义。文章在基于高频交易数据的HAR模型上对其进行修正,利用藤Cop......
在基于pair-Copula高维建模方法的藤Copula理论框架下,构建了藤结构Copula-POT模型,并采用C藤和D藤结构分解下的Gaussian Copula和......
外汇市场作为金融市场的重要子市场之一,其不良波动直接影响各国进出口贸易,进而对各国金融市场产生冲击,因此,外汇风险成为了学术......
选取我国六只股指数据为研究对象,基于几类藤Copula模型和VaR理论,运用滚动MonteCarlo技术及MST-PRIM算法确定各类模型的RVM结构,......
随着社会经济的不断进步,电力系统呈现大规模、高互联的发展趋势。可靠性评估能用于分析电力系统的供电能力和薄弱环节,逐渐成为了......
随着金融自由化的迅速发展,各国、各区域之间金融市场的联系更加紧密,资产之间的相依关系日趋复杂,各金融机构以及广大投资者所面......
随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和......
提出了采用基于Pair-Copula分解的藤Copula理论建立多元风速相依模型的方法。该方法首先考虑了风速分布的随机性,并计及风电场内部......
本文利用“藤(Vine)”分解法,将一个多元联合分布函数分解为两两变量间的Pair Copula函数与单变量的密度函数的乘积,构造了Pair Co......
随着经济全球化的日益加剧,世界各国的资本经济市场也被密切的联系在了一起,一个世界主流资本市场的动荡往往会引发全世界一系列的......
外汇储备是我国国际储备资产中重要的组成部分,人们通常会选取多种外汇产品,利用各产品之间的相关性来尽可能降低组合的风险.因而......
经济一体化及金融自由化的快速发展,不仅促进了各国之间的经济贸易往来,而且也增强了国际资本在各国市场的流动,进而刺激了外汇需......
在假设各个业务线的增量已决赔款服从伽玛分布、逆高斯分布和对数正态分布的基础上,建立了各个业务线增量已决赔款的GAMLSS模型,并......
目的解决多维Copula用单个参数来度量多变量之间相依结构的局限性。方法非参数方法与Copula相结合。结果使用藤构造的Copula方法对......
金融危机传染检验是国际金融领域中值得研究的重要问题,大多数危机传染效应的检验方法都是基于两两国家之间的相依结构.利用藤结构......
传统的多维Copula是用单个参数来度量多变量之间的相依关系,这限制了该类Copula在描述多变量之间相依结构.为了解决这一问题,提出......
运用能够识别资本市场结构突变与区制变化的Markov区制转换模型,基于非线性相依结构研究中的藤Copula分析框架,文章以考察人民币汇......
期刊
本文在考虑宏观经济变量波动的基础上,构建面板GARCH模型研究中美股市波动的条件相依性及中美股市在金融危机和欧债危机期间的相依......
最近发生的中美贸易战,使得世界上各国的经济贸易关系整体都受到了一定的影响,我们正在面临着其金融相关风险所造成的一系列危机。......
把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表......
随着金融市场的开放性越来越强,人们对金融资产的投资活动也越来越频繁,投资者一般会选择组合投资的方式进行投资。因此,有效地刻......
随着国内外经济环境的不断变化,我国保险公司正面临着越来越多的风险。监管部门为保险公司设定的最低偿付能力要求和股东们对利润......
研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方......
作为金融领域重要组成部分之一的商业银行,其能否健康有序的发展,关系着整个国民经济的发展,而作为商业银行最重要风险之一的信用......
近年来,网络借贷发展迅速,并且随着互联网技术的运用和网络借贷自身所蕴含的独特风险方式,使得其局部风险更容易蔓延至整个网贷市......
投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和......
